CS
Spectral Dimensionality Reduction
Yoshua Bengio, Olivier Delalleau, Nicolas Le Roux, Jean-François Paiement, Pascal Vincent, Marie Ouimet et 1 autres auteurs
CS
Learning from Partial Labels with Minimum Entropy
Yves Grandvalet et Yoshua Bengio
CS
Locally Weighted Full Covariance Gaussian Density Estimation
Yoshua Bengio et Pascal Vincent
CS
Manifold Parzen Windows
Yoshua Bengio et Pascal Vincent
CS
Estimation de densité conditionnelle lorsque l'hypothèse de normalité est insatisfaisante
Julie Carreau et Yoshua Bengio
CS
Efficient Non-Parametric Function Induction in Semi-Supervised Learning
Yoshua Bengio, Olivier Delalleau et Nicolas Le Roux
CS
Spectral Clustering and Kernel PCA are Learning Eigenfunctions
Yoshua Bengio, Pascal Vincent et Jean-François Paiement
CS
Comment améliorer la capacité de généralisation des algorithmes d'apprentissage pour la prise de décisions financières
Nicolas Chapados et Yoshua Bengio
CS
No unbiased Estimator of the Variance of K-Fold Cross-Validation
Yoshua Bengio et Yves Grandvalet
CS
Stochastic Gradient Descent on a Portfolio Management Training Criterion Using the IPA Gradient Estimator
Christian Dorion et Yoshua Bengio
CS
Metric-Based Model Selection For Time-Series Forecasting
Yoshua Bengio et Nicolas Chapados
CS
Experiments on the Application of IOHMMs to Model Financial Returns Series
Yoshua Bengio, Réjean Ducharme et Vincent-Philippe Lauzon
CS
Cost Functions and Model Combination for VaR-based Asset Allocation using Neural Networks
Yoshua Bengio et Nicolas Chapados
CS
Multi-Task Learning For Option Pricing
Yoshua Bengio et Joumana Ghosn
CS
Input Decay: Simple and Effective Soft Variable Selection
Yoshua Bengio et Nicolas Chapados
CS
Régularisation du prix des options : Stacking
Olivier Bardou et Yoshua Bengio
CS
Étude du biais dans le prix des options
Yoshua Bengio et Charles Dugas
CS
Incorporating Second-Order Functional Knowledge for Better Option Pricing
François Bélisle, Yoshua Bengio, Charles Dugas, René Garcia et Claude Nadeau
CS
Valorisation d'options par optimisation du Sharpe Ratio
Olivier Bardou, Yoshua Bengio, Nicolas Chapados et Réjean Ducharme
CS
Forecasting Non-Stationary Volatility with Hyper-Parameters
Yoshua Bengio et Charles Dugas
CS
On Out-of-Sample Statistics for Time-Series
Yoshua Bengio, François Gingras et Claude Nadeau
CS