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Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes
Jérôme Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher
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A Monte-Carlo Method for Optimal Portfolios
Jérôme Detemple, René Garcia et Marcel Rindisbacher
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The Valuation of Volatility Options
Jérôme Detemple et Carlton Osakwe
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American Options: Symmetry Properties
Jérôme Detemple
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