Predicting Volatility: Getting the Most out of Return Data Sampled at Different Frequencies
Nous utilisons les régressions MIDAS (Mixed Data Sampling) dans le contexte de prévision de volatilité mesurée par incréments de la variation quadratique. Nous trouvons que la 'realized power' (Barndorff-Nielsen and Shephard) est le meilleur régresseur pour prévoir la variation quadratique future.
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