Chercheur associé et Fellow CIRANO depuis 1994, Éric Jacquier est professeur à la Questrom School of Business de l'Université de Boston. Il est également rédacteur en chef adjoint des Annals of Computational and Financial Econometrics et membre du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Titulaire d'un doctorat en finance et statistiques de l'Université de Chicago, ses recherches portent sur la tarification empirique des actifs et l'économétrie financière, en particulier sur la gestion quantitative du portefeuille et des risques. Il étudie la prévision des paramètres de risque, tels que les bêtas et les volatilités, cruciaux pour la tarification des produits dérivés, ainsi que la gestion des risques et des portefeuilles. Il est spécialiste des méthodes bayésiennes en finance et son travail avec Nick Polson et Peter Rossi a été pionnier de l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov en finance.

Avant de rejoindre l'Université de Boston, il a enseigné à Chicago, Cornell, Wharton, au Boston College, à Montréal et au MIT. Il consulte et donne également des cours de formation pour dirigeants.